Synagoga w Działdowie została wybudowana dopiero w 1874 roku, gdyż do roku 1812 Żydzi w Prusach Wschodnich nie mogli osiedlać się miastach. Pierwsi żydowscy mieszkańcy sprowadzili się do Działdowa dopiero w 1816 roku. Pod koniec XIX gmina żydowska liczyła już blisko 200 osób. W drugiej połowie tego stulecia założono więc cmentarz wyznaniowy oraz wybudowano synagogę, której fundatorem był kupiec Isidor Butow.

Przemiany, które nastąpiły na początku XX wieku, sprawiły że znaczna część społeczności żydowskiej opuściła Działdowo i w 1937 roku został już tylko 17 jej przedstawicieli. Podczas wojny działdowska synagoga została zamieniona na kino. Niemcy przebudowali ją, wydłużając bryłę budynku. Po wojnie, aż do lat 90., mieściło się w niej kino. Obecnie budynek synagogi zajmuje sklep.